Wednesday 22 November 2017

41 Million Options Trading


Karen The Supertrader Junio ​​2016 ACTUALIZACIÓN Resulta que Karen está siendo investigada por la SEC. Lea los detalles aquí y aquí. Artículo original a continuación. Karen the Super Trader ha ganado cierta fama reciente en el mundo de las opciones, ya que generó rendimientos excesivos utilizando una estrategia de negociación simple. Ella ha aparecido en Tasty Trade dos veces y muy pocas personas me han preguntado acerca de ella recientemente. Sus dos entrevistas en Tasty Trade han tenido un total de 812.000 visitas en You Tube. Los dos videos están incrustados en la parte inferior de este post. Karen inicialmente comenzó con una reserva de inversión relativamente pequeña y convirtió ese capital en cientos de millones de dólares. Su estrategia consiste en recaudar ingresos del mercado de opciones, pero los riesgos que asume son sustanciales. Comenzó con 100.000 dólares, que todavía es una cantidad considerable de capital para empezar. Dobló ese dinero con relativa rapidez y pudo atraer capital mientras continuaba duplicando sus ganancias. Ella profesa manejar actualmente 190 millones de dólares, después de hacer casi 105 millones en ganancias. Karen sólo negocia opciones y comenzó a centrarse en más de 30 activos subyacentes, que generalmente incluían índices bursátiles. En la actualidad sólo negocia tres índices que incluyen el índice S P 500 (SPX), el Nasdaq 100 (NDX) y el Russell 2000 (RUS). Actualmente Karen tiene dos fondos. El segundo fondo fue creado para los clientes, ya que todas las ganancias del primer fondo van directamente a su caridad. Karen el Super Comerciante gana sus ingresos de vender opciones. Todavía sería considerada como una comerciante minorista a pesar de que su capital es sustancial. Ella utiliza la plataforma Think o Swim y busca 12 de los puestos de dinero y 10 de las llamadas de dinero que son ricos en volatilidad implícita para ganar tiempo decaimiento que también se conoce como theta. La disminución del tiempo se calcula dividiendo la prima por el número de días que quedan antes de la expiración de la opción. La premisa principal de su estrategia es vender en fuerza (vender llamadas desnudas en movimientos hacia arriba) y comprar en la debilidad (vender desnudo pone en movimientos hacia abajo). Me parece que si la posición continúa moviéndose contra ella, ella continúa agregando a la posición, asumiendo cada vez más riesgo. Esta es una estrategia difícil y las pérdidas se acumulan a una tasa exponencial. Ella tiene una gran cantidad de capital detrás de ella y en teoría puede seguir doblando a medida que el mercado se mueve contra ella. Si bien es una estrategia válida (aunque arriesgada), debe tener algunos cojones de tamaño gigante gigante para arriesgar 190 millones. Las llamadas y las puestas desnudas pueden tener su lugar en su lista pero para el comerciante al por menor medio con 100K o menos en su cuenta, sería muy difícil replicar a Karen. El riesgo de soplar su cuenta es bastante alto. Recuerde que el mercado puede permanecer irracional más tiempo que usted puede permanecer solvente. Karen utiliza Bollinger Bands, que es una herramienta técnica para encontrar precios de huelga específicos que es poco probable que se alcance en función del entorno actual del mercado. Las bandas de Bollinger son un indicador que muestra 2-desviaciones estándar alrededor de una media móvil de 20 días. Al utilizar esta herramienta, Karen puede encontrar precios de ejercicio que es poco probable que se alcance, para colocar operaciones que son aproximadamente 56 días a la expiración. Otra herramienta que utiliza Karen es la representación de la volatilidad implícita. Utiliza gráficos para medir los gráficos de volatilidad VXX y OTM para encontrar niveles cuando la volatilidad implícita es rica o barata. La técnica que utiliza Karen para mitigar el riesgo es evitar su Lick (Net Liquidating Value). El lame se aplica a las opciones anticipadas pagadas por primas compensadas por un intercambio. La estrategia de Karen es muy arriesgada ya que la volatilidad implícita puede aumentar y los mercados pueden acelerar la eliminación de enormes cantidades de capital generando llamadas de margen significativo. Una llamada de margen es una cantidad de capital que será requerida por el intercambio para mantener posiciones actuales. Si la llamada de margen no es hecha por un inversionista la posición será liquidada por el intercambio involuntariamente. La estrategia de Karen es también gamma corto que significa como el mercado se mueve contra ella, las posiciones se hacen peores a una tarifa más grande. Karen también experimenta grandes oscilaciones en los rendimientos, con pérdidas de más de 4 dentro de un mes, pero los retornos al alza han sido mucho mayores que los retornos adversos. Karen es muy de hecho sobre su negocio. Ella ve los retornos como números pero no toma el comercio personalmente. Ella tiene una mentalidad de comerciante fuerte y parece confiado en su estilo. Karen es un fraude Ha habido algunas personas que piensan Karen es un fraude. Sus resultados son increíbles. El escéptico en mí se pregunta cuán genuinos son. Lo romántico en mí quiere creer. Es todo traders sueño de convertir una pequeña cuenta en una cuenta de varios millones de dólares. Ver Karen el supertrader en el comercio sabroso Leave A Reply (61 comentarios Hasta ahora) The Lazy Trader Hace 3 años realmente no tengo ni idea de cómo eso es posible. En la plataforma TOS, si vendemos un put desnudo, el margen usual requerido es muy grande. Tenemos 2.5 del margen requerido. ¿Cómo puede obtener esos retornos es más allá de mi entendimiento. A menos que tenga algún trato especial con TOS y se requiere menos margen de lo habitual. Por ejemplo, la venta de la SPX Octubre 1485 poner ahora (10.20 probabilidad de estar en el dinero por vencimiento) arroja 470 dólares, pero la reducción en su poder de compra es casi 21 mil dólares. Así que sí sobre 2 volver. Y esa vuelta es solamente en esa una posición No la lista total. Para lograr esa rentabilidad sobre toda la cartera tendría que poner ese comercio utilizando todo el capital, o varios oficios como ese, pero al final la idea es la misma, marginando todo su capital para obtener un 2 patrimonio crecimiento. Las matemáticas nunca funcionaron para mí. Al igual que usted, el romántico en mí también quiere creer la historia. Buen artículo. LT TraderX Hace 3 años Simple. Tiene margen de la cartera de clientes y vende estrangulamientos cortos. El margen requerido es mucho menor que para las cuentas Reg T. Su magia está en cómo ella maneja las posiciones y su posición que clasifica. Que si usted puede explotarlo. Esta es la parte que tiene cerca del chaleco, pero la mayoría puede adivinar al menos algunas de sus tácticas. Muy cierto. Buen comentario TraderX. Gran comentario LT. Su interés. Al parecer, los chicos de Tasty Trade pidieron pruebas antes de entrevistarla, lo cual tendría sentido, no querrían arruinar su reputación por tener un fraude en su programa. Creo que la historia es verdadera. En términos de margen, creo que ella utiliza opciones profundas OTM para controlar el margen. Txsckb hace 3 años Sí, ella declaró que ella misma en pensar que el mercado ya está 100 puntos hacia abajo y luego toma su precio de huelga un 10-12 más Erik Trofatter Hace 3 años Karen está en el margen de la cartera por lo que su reducción en BPR es mucho mucho Menos, casi un tercio de esa cantidad. Mi fondo negocia esta estrategia también, sin embargo, sólo arriesgo 10 de mi cuenta en esta estrategia porque como las posiciones se mueven en usted, el requisito de margen se expande, a veces 2 o 3 veces. Karen estará de vuelta en Tasty Trade el 11 de febrero para un show en vivo por la noche. Debe ser una demostración realmente interesante que es que Tom finalmente estará entrando en el Gracias por hacernos saber sobre su aspecto de vuelta en Comercio Sabroso. Jonny Phun hace 2 años ¿Puede explicar por favor qué margen de la cartera Gracias. Erik Trofatter hace 2 años El margen de la cartera es un margen de margen reducido establecido en el ámbito federal como un mínimo de 100.000 saldo de la cuenta. Sin embargo, los corredores pueden tener requisitos más estrictos. Por ejemplo, los requerimientos de TD Ameritrade s PM comienzan en 125,000, donde los corredores Interactive comienzan en el FINRA mínimo de 100,00. Margen de cartera es un cálculo de margen más apalancado que analiza el riesgo potencial general de una cartera completa y asigna el margen por posición en consecuencia. Margen de la cartera puede permitir a un comerciante tener un apalancamiento de hasta 6/1 sobre un comerciante sólo con el margen reg-t. Cuanto más dinero tenga, mejor será su margen. Gracias Erik, gran explicación matt hace 2 años Ella no usa TOS ya es mi suposición, pero no ahora Actuario Hace 2 años me gustaría ser el romántico que Lazy Trader se hace referencia, pero desafortunadamente él tiene razón en el dinero con su ejemplo. Parece que los comentarios a su publicación son rápidos para apartarlo a un lado, pero no hay forma de escapar de su lógica. Soy un actuario y he estado utilizando una estrategia casi idéntica a lo que se describe en este artículo utilizado por Karen durante 12 años. Aunque sesgada a la metodología, descubrí que la matemática simplemente no parece sumar. Para determinar un rendimiento óptimo de la cartera, es necesario centrarse en maximizar el capital o, en este caso, el margen que representa el capital mínimo requerido. Según el sitio web de CBOE sobre el margen, un comercio unilateral puede costar 3.5-5.5 de un contrato subyacente S P, inicialmente. Esto supone el margen Reg-T. Hay muchos factores que afectan el margen, pero los más significativos son la probabilidad inherente de éxito, el tipo de cuenta de margen y lo bien equilibrado que es su cartera. Volatilidad y Días de Vencimiento y otros factores se supone que se incorporan a la probabilidad de éxito, por lo que están fuera de la ecuación por el momento. Cambiar al margen de la cartera puede mejorar significativamente sus resultados, así como escribir en ambos lados. Sólo el de la prima se agrega al margen para el segundo lado. Suponiendo una probabilidad de éxito de 95, prima igual a 10 de margen no es poco realista. Si usted tiene una cuenta que puede ver por sí mismo. Una nueva arruga es la prueba de estrés de cartera impuesta a las cuentas por las empresas comerciales que sirve para aumentar los márgenes sólo. La cantidad de margen podría ser ligeramente inferior pero fácilmente superior, especialmente si el mercado se mueve en usted. Puesto que usted está llevando el riesgo por 2 meses hacia fuera implica un empate del capital para ese período y si se repite continuamente, es decir 10 por 2 meses, podría dar lugar a una vuelta de 60 dinero sobre el tiempo de un año, que sería un 4 veces Aumento en su dinero. Una vez más, este cálculo supone que el margen es 100 utilizado, no hay obstáculos de estrés para superar y cada comercio se desarrolla perfectamente. Un rendimiento más razonable sería en el barrio de 40 como cojín extra es generalmente necesario por encima del margen requerido y no todos los intercambios van como estaba previsto. Más importante aún, hay una previsibilidad para este retorno más de jugar fuera de largo que es lo que hace corto opción de comercio mucho más deseable. La consistencia triunfa alfa. El Supertrader no parece ni creo que haya ninguna intención de engañar, los números simplemente no se suman. Vendedor CUIDADO que si usted es corto en ambos lados del mercado, la venta estrangula como es, es una certeza matemática que usted será limitado en sus vueltas desemejante ir largo. Sin embargo, mientras que los retornos a largo plazo será mejor por ser corto, la única manera de obtener 41 millones en beneficios a partir de 700k es si alguien te lo da. Pise con cuidado el mercado no nos paga románticos sin esperanza en especie. E. Cunningham Hace 2 años Si no entiendes cómo lo hizo, realmente debes salir de este juego dniel Hace 3 años 50 días Gracias por tu comentario. Karen comercios lo que a veces se refiere como una t vender llamadas en cada día o pone en cada abajo hacia abajo. Más bien, probablemente espera un movimiento extendido en una dirección antes de colocar sus oficios. Si una acción o un índice se mueve demasiado lejos de su promedio móvil (50 días, 200 días, etc.), la probabilidad es que eventualmente revertirá a la media oa largo plazo. Comprar llamadas en movimientos ascendentes y comprar pone en movimientos abajo como usted mencionó sería una tendencia que sigue la estrategia. Ambos son formas válidas para el comercio y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Richard Hace 3 años me enlace a su sitio web, deseo visitarlo Lo siento, no soy consciente de su sitio web. Ella no puede tener uno ya que es un comerciante privado. Bfis108137 Hace 2 años Para aquellos que no pueden obtener el margen de la cartera que es la mayoría de los comerciantes, entonces usted puede hacer lo que hace con futuros es. Futuros le dará un subyacente similar, pero con un margen similar al margen de la cartera. También desde 1 es el futuro es de 50 en lugar de 100 contratos tendrás más flexibilidad que spx. Como ejemplo una opción de atm en es costará 8400 para abrir y sólo 6700 para mantener. Spx en el margen reg-t costará unos 27.000 y el margen de la cartera costará alrededor de 10.000 para abrirse. El margen de la cartera es aún mejor, ya que tendría que negociar 2 contratos es igual a 1 spx, pero el margen de futuros sigue siendo sólo 30 más que el margen de la cartera y la mitad de la reg-t. Jermelle Mitchell Hace 2 años pensé en esto, pero wouldn t las comisiones ser muy alto con todos los contratos jeff hace 2 años ¿Qué tal si sólo vender la propagación de llamadas o poner propagación en lugar de llamada desnuda y poner menos capitales y menos ganancias, pero más seguro. Ciertamente es Jeff, creo que como para tener la mayor Theta asociado con las opciones desnudas, pero por supuesto llevan mucho más riesgo. Chris hace 2 años Un punto importante a tener en cuenta es que el crecimiento de sus activos bajo gestión de 100.000 a alrededor de 190 millones no es puramente de las ganancias de comercio la mayoría es de nueva inversión de los clientes. Ella ha declarado que sus retornos anuales del comercio están en el rango 25-35. En 2013 regresó alrededor de 28. Ella ha vuelto más en años con mayor volatilidad. Matt hace 2 años Por supuesto que no es un fraude, qué sugerencia estúpida. Lez Trade Hace 2 años no estoy tratando de lograr el mismo tipo de cosas. Este incidente es evidente por sí mismo del hecho de que las personas que se sienten atraídos por las opciones de venta por las palabras de los expertos llamados deben estar en los dedos de los pies antes de comprometerse con el dinero para ser manejado. Su mucho mejor ser mentored por un experto como Gavin y entender el adentro fuera de negociar de las opciones y aventurarse hacia fuera para un ingreso constante. JK Hace 1 mes Rick, si 1-2 por mes incluye las pérdidas, entonces no hay absolutamente nada malo con eso O se referencian esto a las supuestas devoluciones Karen había acumulado Lo siento si malinterpreté. Hablando de criminal, también ha oído quejarse de eso. Apenas un recordatorio que si usted consigue a grande el gobierno le mirará. Verdadero o no, esto es un negativo. México en la cúspide de una revolución energética Por Erik Norland y Maya Rao 14 de julio de 2016 Las fuertes reformas de México para revitalizar su sector energético, incluyendo la revocación de las políticas de nacionalización, podrían impulsar las exportaciones de gas natural de Estados Unidos. Brexit entre los desafíos que enfrenta el BCE Por Bluford Putnam 14 de julio de 2016 Watch El economista jefe del CME Group, Blu Putnam, discute los desafíos que enfrenta el Banco Central Europeo, incluyendo Brexit y los bancos italianos que luchan. Nikkei: La correlación entre acciones y petróleo se desvanece Erik Norland 12 de julio de 2016 La fortaleza del yen y los precios del petróleo han sido los dos factores principales que impulsan los movimientos en el índice Nikkei 225 de Japón en lo que va del año. Futuros Opciones Trading Como el líder mundial y el mercado de derivados más diverso, CME Group es donde el mundo viene a gestionar el riesgo. Los intercambios de CME Group ofrecen la más amplia gama de productos globales de referencia en todas las principales clases de activos, incluyendo futuros y opciones basados ​​en tipos de interés, índices de acciones, divisas, energía, commodities agrícolas, metales, clima e inmuebles. CME Group reúne a compradores y vendedores a través de la plataforma de comercio electrónico CME Globex y las instalaciones de comercio en Nueva York y Chicago. CME Group también opera CME Clearing, uno de los servicios de compensación de contraparte más grandes del mundo, que proporciona servicios de compensación y liquidación para contratos negociados en bolsa, así como para transacciones de derivados de venta libre a través de CME ClearPort. Regístrese para actualizaciones periódicas aquí y gestione sus preferencias de correo electrónico. CME Group es el líder mundial y el mercado de derivados más diverso. La compañía está formada por cuatro mercados de contratos designados (DCM). Para obtener más información sobre las reglas de cada bolsa y los listados de productos, haga clic en los enlaces a CME. CBOT. NYMEX y COMEX. 2016 CME Group Inc. Todos los derechos reservados. Opciones de negociación de opciones - Qué es el comercio de opciones AVISO LEGAL: Los resultados anteriores se han calculado sobre la suposición de que entramos en operaciones a los precios de cierre del día anterior y salir a los precios de cierre del día en que expiran las operaciones. Los resultados reales pueden así variar dependiendo del volumen disponible y los precios en el día de apertura. Los rendimientos netos se trabajan en una suposición de 20 requisitos de margen y 20 concesiones adicionales para las fluctuaciones del mercado t garantizan el éxito. No estamos registrados como asesores de inversiones. Se aconseja obtener asesoramiento personal de su asesor de inversiones profesional y tomar decisiones independientes antes de actuar sobre la información que usted obtiene de nosotros. Perder dinero en opciones siempre es una posibilidad. No hay garantía de hacer dinero siguiendo nuestras selecciones. Usted nos está liberando de ser responsable, y responsable de cualquier y todas las pérdidas que puedan ocurrir ejecutando las operaciones recomendadas por nosotros. Esperamos que usted tenga conocimiento y experiencia en el comercio de opciones antes de hacer cualquiera de las operaciones, ya que puede perder aún más dinero de lo que inicialmente se invirtió. NOSOTROS ESTAMOS ORGULLOSOS DE ESTAR DESTACADOS Dr. Harismran Singh ha aparecido en los medios de comunicación de abajo. No están afiliados ni endosan ninguna de las actividades de su organización. Lo que dicen sobre el Dr. Singh

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