Cómo iniciar el comercio: Prueba de su plan de comercio Una parte integral del desarrollo del plan de comercio está probando el sistema para determinar su expectativa cuánto dinero podría hacer el sistema en un mercado vivo La mayoría de nosotros hemos visto las advertencias publicadas en varios sitios web financieros y la literatura Sobre cómo El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Si bien esto es ciertamente cierto de los planes de comercio, hay medidas que puede tomar para determinar si un plan es probable que tenga éxito en el futuro: Tebacktesting y pruebas de rendimiento hacia adelante. 13 Backtesting 13 El término backtesting se refiere a probar un sistema comercial en datos históricos para ver cómo se habría realizado durante ese período de tiempo. La mayoría de las plataformas de comercio de hoy apoyan backtesting, y usted puede probar rápidamente ideas sin arriesgar el dinero en su cuenta comercial. Backtesting se puede utilizar para evaluar ideas simples, tales como cómo un crossover del promedio móvil realizaría o sistemas más complejos con una variedad entradas y disparadores. 13 13Si es necesario, puede contratar a un programador calificado para traducir una idea a un formulario comprobable. Un programador puede codificar la idea utilizando el lenguaje propietario utilizado por su plataforma de negociación, integrando variables de entrada definidas por el usuario que le permitirán ajustar el sistema. Por ejemplo, un sistema simple de crossover de media móvil podría incluir entradas para las longitudes de las dos medias móviles usadas en el sistema, luego se podría volver a probar para determinar qué longitudes habrían realizado el mejor de los datos históricos. 13 13La prueba de ventas puede ser falsamente alentadora porque un sistema no rentable puede ser mágicamente transformado en una máquina de hacer dinero con unas pocas optimizaciones. La realidad, sin embargo, es que ajustar un sistema para encontrar el mayor nivel de rentabilidad por lo general conduce a un sistema que realiza mal en el comercio en vivo. Con suficiente ajuste, prácticamente cualquier sistema de comercio podría mostrar cerca de 100 de rentabilidad, pero no sería realista. El ajuste de curvas implica modificar o optimizar el sistema para crear el mayor porcentaje de operaciones ganadoras o el mayor beneficio en los datos históricos utilizados en el período de prueba. A pesar de que hace que un sistema se vea fantástico en los resultados de backtesting, conduce a sistemas poco fiables, ya que los resultados son esencialmente diseñado para un período de tiempo que ya ha pasado. Backtesting y la optimización proporcionan muchos beneficios, pero es sólo una parte del proceso al evaluar un sistema comercial. El siguiente paso es aplicar el sistema a nuevos datos históricos. 13 Datos de la muestra versus los datos de la muestra 13 Es beneficioso reservar un período de datos históricos para fines de prueba. Los datos históricos iniciales sobre los que se prueba y optimiza una idea se conocen como datos incluidos en la muestra y el conjunto de datos que se ha reservado se denomina datos fuera de muestra. Este conjunto limpio de datos es una parte importante del proceso de evaluación porque proporciona una manera de probar la idea en datos que no han influido en el proceso de optimización. Esto puede darle una mejor idea de cómo el sistema se llevará a cabo en el comercio en vivo. 13 13 Antes de iniciar cualquier backtesting o optimización, puede reservar un porcentaje de datos históricos para pruebas fuera de la muestra. Un método consiste en dividir los datos históricos en tercios y segregar un tercio para su uso en las pruebas fuera de la muestra. Recuerde, sólo los datos de la muestra deben usarse para la prueba inicial y cualquier optimización. 13 13Una vez que se ha evaluado un sistema comercial con datos incluidos en la muestra, puede aplicarlos a los datos que no se encuentran en la muestra. Si existe una baja correlación entre las pruebas en la muestra y fuera de la muestra, es probable que el sistema esté sobre-optimizado y que no tenga un buen rendimiento en las transacciones en vivo. Si hay una correlación fuerte, la siguiente fase de evaluación es un tipo adicional de prueba fuera de la muestra conocida como prueba de rendimiento directo. 13 Pruebas de rendimiento avanzadas 13Las pruebas de rendimiento avanzadas, también conocidas como transacciones de papel, le proporcionan otro conjunto de datos para evaluar un sistema. Las pruebas de desempeño avanzadas son una simulación de transacciones reales e implican seguir la lógica de sistemas en un mercado activo. Todas las operaciones se ejecutan en papel solamente (es decir, no se realizan operaciones reales) y las entradas y salidas comerciales se documentan junto con cualquier beneficio o pérdida para el sistema. 13 13Muchos corredores proporcionan cuentas comerciales simuladas en las que puede realizar operaciones sin arriesgar dinero real. El comercio simulado (o comercio sim) le permite probar aún más su sistema, al mismo tiempo que proporciona una valiosa práctica de entrada de pedidos. Si el sistema muestra resultados positivos con una buena correlación entre las pruebas de rendimiento dentro de la muestra, fuera de la muestra y hacia adelante, puede estar listo para ser puesto en un mercado activo. Si carece de correlación, sin embargo, el sistema requiere más investigación antes de que pueda ser negociado con éxito. Un sistema de comercio es simplemente un grupo de reglas específicas, o parámetros, que determinan los puntos de entrada y salida para un patrimonio determinado. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en una carta en tiempo real y solicitan la ejecución inmediata de una operación. Aquí están algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de negociación: Promedios móviles (MA) 13 Estocástico 13 Osciladores 13 Fuerza relativa 13 Bandas de Bollinger A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación De una regla. Por ejemplo, el sistema de crossover MA utiliza dos parámetros de media móvil, el largo plazo y el corto plazo, para crear una regla: comprar cuando el corto plazo cruza por encima del largo plazo, y vender cuando lo contrario es cierto. En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que la fuerza relativa esté por encima de cierto nivel. Sin embargo, es una combinación de todos estos tipos de reglas que hace que un sistema de negociación. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 y 20 promedios móviles Como el éxito de todo el sistema depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores del sistema pasan tiempo optimizando Con el fin de gestionar el riesgo. Aumentar la cantidad ganada por comercio y lograr estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de crossover MA, un operador probaría para ver qué medias móviles (10 días, 30 días, etc.) funcionan mejor y luego implementarlas. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen - es la combinación de parámetros utilizados que en última instancia determinará el éxito de un sistema. Ventajas Por lo tanto, ¿por qué podría usted quiere adoptar un sistema de comercio Se necesita toda la emoción de la negociación - La emoción se cita a menudo como uno de los mayores defectos de los inversores individuales. Los inversores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas de segundo adivinar sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Siguiendo estrictamente un sistema pre-desarrollado, los comerciantes del sistema pueden renunciar a la necesidad de tomar cualquier decisión una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el comercio no es empírico, ya que es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los comerciantes del sistema pueden aumentar los beneficios. Se puede ahorrar mucho tiempo - Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado. Poco o ningún esfuerzo es requerido por el comerciante. Las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de señal, sino también el comercio actual, por lo que el comerciante se libera de pasar tiempo en el análisis y hacer trades. Its fácil si deja que otros lo hacen por usted - Necesita todo el trabajo hecho por Algunas empresas venden sistemas comerciales que han desarrollado. Otras compañías le darán las señales generadas por sus sistemas de comercio interno por una cuota mensual. Tenga cuidado, sin embargo - muchas de estas empresas son fraudulentas. Eche un vistazo a los resultados que se jactan sobre se tomaron. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Busque empresas que ofrecen una prueba, que le permite probar el sistema en tiempo real. Desventajas Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de comercio, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes. Los sistemas de comercio son complejos - Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas comerciales exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de comercio, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío. Usted debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema - Los comerciantes del sistema deben hacer suposiciones realistas sobre los costos de transacción. Estos serán más que costos de comisión - la diferencia entre el precio de ejecución y el precio de llenado es una parte de los costos de transacción. Tenga en cuenta, a menudo es imposible probar los sistemas con precisión, causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como deslizamiento. Efectivamente lidiar con el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para desplegar un sistema exitoso. El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo - Un montón de tiempo puede ir en el desarrollo de un sistema comercial para que funcione y funcione correctamente. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica un montón de pruebas, lo que toma un tiempo. El backtesting histórico tarda algunos minutos sin embargo, la prueba posterior solamente no es suficiente. Los sistemas también deben comercializarse en papel en tiempo real para garantizar la fiabilidad. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los comerciantes hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después del despliegue. ¿Trabajan Hay un número de estafas de Internet relacionadas con el sistema de comercio, pero también hay muchos legítimos, los sistemas de éxito. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los Comerciantes de Tortugas Originales. En 1983, estos dos tenían una disputa sobre si un buen comerciante es nacido o hecho. Por lo tanto, se tomó a algunas personas de la calle y los entrenó basado en su ahora famoso sistema de comercio de tortugas. Se reunieron 13 comerciantes y terminó haciendo 80 anualmente durante los próximos cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, cualquier persona con inteligencia promedio puede aprender a comerciar. Esto no es ciencia de cohetes. Sin embargo, es mucho más fácil aprender lo que debe hacer en el comercio que hacerlo. Los sistemas de comercio se están volviendo cada vez más populares entre los comerciantes profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual - tal vez esto es un testamento de lo bien que trabajan. Dealing con estafas Cuando se mira para comprar un sistema comercial, puede ser difícil encontrar un negocio de confianza . Pero la mayoría de las estafas pueden ser detectadas por el sentido común. Por ejemplo, una garantía de 2.500 anuales es claramente escandalosa, ya que promete que con sólo 5.000 que podría hacer 125.000 en un año. Y luego a través de la composición de cinco años, 48,828,125,000 Si esto fuera cierto, no el creador de comercio su forma de convertirse en un multimillonario Otras ofertas, sin embargo, son más difíciles de decodificar, pero una forma común de evitar las estafas es buscar sistemas que Ofrecen una prueba gratuita. De esta manera usted puede probar el sistema usted mismo. Nunca confíe ciegamente en el negocio se jacta. También es una buena idea contactar a otros que han utilizado el sistema, para ver si pueden afirmar su fiabilidad y rentabilidad. Conclusión Desarrollar un sistema de comercio eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y despliega correctamente, un sistema comercial puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, liberar tiempo y, lo más importante, aumentar sus ganancias. Trading Systems: Diseñando su Sistema - Parte 1WIN 1.000 hacia una Licencia de Vida MultiCharts Algunos corredores ofrecen mejores tarifas, y algunos feeds de datos proporcionan más datos históricos. Elija aquellos que se adapten a sus necesidades. Incluso con una estrategia ganadora, sólo un breve retraso en la ejecución de órdenes puede marcar la diferencia. El comercio automatizado es mucho más rápido que un ser humano. Conocido como un quotscreenerquot, o ldquoquote boardrdquo, esta herramienta le permite monitorear miles de símbolos de mercado en una ventana para encontrar oportunidades rentables. EasyLanguage es un lenguaje estándar para la programación de estrategias e indicadores. Se hizo específicamente para los comerciantes ventaja principal es que puede empezar en cuestión de minutos. Backtesting está aplicando una estrategia a los datos históricos para ver ldquohow usted tendría donerdquo. El backtesting de Portfolio le permite diseñar y probar estrategias en varios símbolos. 2012 t2w Members39 Choice Award Mejor software para comerciantes de sistemas mecánicos Mejor Software de Análisis Técnico 2011 t2w Miembros39 Premio Choice Mejor plataforma de comercio profesional Mejor software para comerciantes intra-día 2013 Análisis técnico de las acciones y materias primas Readers39 Premio Choice Semi-Finalist Software analítico independiente 1,000 y superior 2012 BMT Best Of Trading Award plataforma de comercio de la plataforma de comercio de futuros del año de las páginas yearThis muestra la metodología correcta para establecer un sistema de comercio para el mejor uso. El primer punto que viene a la mente de la mayoría de los comerciantes promedio es cuánto trabajo está implicado en hacer esta tarea esencial correctamente. Así que usted puede hacerse algunas preguntas antes de comenzar. ¿Estás dedicado ¿Quieres tener un alto ingreso y un buen futuro sin preocupaciones dinero ¿Se puede pegar a un sistema sin adivinar las señales ¿Está preparado para poner en 2-6 meses de investigación intensiva para obtener el resultado no2 deseado ¿Ha Tiene la paciencia para el comercio, aunque los tramos que podrían ser de 20-30 o más ¿Tiene la paciencia para soportar largos periodos submarinos de hasta un año Si la respuesta a todo lo anterior es sí, entonces usted puede seguir leyendo. Paso 1: Establezca su lista de mercados y congele el conjunto de datos en un rango de fechas estático. Para estar seguro de resultados sólidos tendrá que probar su sistema en una gran variedad de mercados. Asegúrese de tener un montón de datos (por lo menos 5 años) Asegúrese de fijar las fechas de sus pruebas para que los resultados sean justos, porque si actualiza continuamente su conjunto de datos, las pruebas más recientes mostrarán resultados diferentes a medida que más flujos de datos Paso 2: Comience con una amplia gama de pruebas gruesas Para asegurarse de que ha clavado todos los ajustes correctamente, comience a probar con configuraciones que son manera de lento, y ejecutar todo el camino a través de los ajustes que son demasiado rápido. La demostración más lenta del ajuste en la extrema izquierda produjo solamente 2945 comercios en 123 acciones en una corrida de diez años, y el ajuste más rápido produjo más de 44.000 comercios en la misma lista. Si su sistema es robusto, es probable que observe un patrón de distribución agradable como se muestra en la tabla de la izquierda. Claramente podemos ver que el Precision stop 2011 es rentable en todos los ajustes mostrados y la mayoría del éxito se logra en la región de múltiples configuraciones entre 0,7 y 0,4 Una vez que haya hecho la prueba gruesa, puede echar un vistazo más de cerca al sistema dulce Poniendo mucha atención a las bajadas, los niveles de engranajes y los valores submarinos. Obsérvese que es muy importante estandarizar los niveles de engranajes en cada carrera, se observará que los sistemas de mayor frecuencia producen engranajes mayores que los modelos bajos F, ya que el sistema responde mejor a los recientes cambios de capital. Asegúrese de registrar sus resultados de engranajes y volver a probar hasta que tenga el mismo nivel promedio para cada prueba. Si no haces esto tu tiempo de prueba habrá sido desperdiciado ya que no se pueden lograr comparaciones realistas. Paso 3: Examine el punto dulce del sistema ejecutando sobre el mismo conjunto de datos con un paso incremental más fino. Una vez que haya hecho las pruebas más finas, observará qué ajustes son los mejores. El gráfico de la izquierda muestra nuevamente una curva de campana agradable que indica un sistema muy robusto. Claramente visible es 0,5 múltiple ha resultado mejor sobre el conjunto de datos y es un claro ganador. En este punto usted puede ver sus bajadas del drenaje y valores subacuáticos para cerciorarse de si el modelo es algo que usted puede pegarse a en negociar real. Como si usted no puede seguir el modelo, entonces usted necesita hacer ajustes hasta que el sistema se adapte a su personalidad. Tenga en cuenta que es muy importante tomar notas breves para cada prueba que indique las observaciones que ha hecho. Paso 4: Estudie los resultados prestando atención a los detalles. La siguiente tabla muestra los resultados de las pruebas detalladas de incremento más pequeño, los mejores campos mostrados en azul, el peor en rojo. La parada Precision 2011 funcionó mejor en 0.5 múltiples configuraciones en estas pruebas demostrando una distribución muy robusta de resultados rentables en todos los entornos utilizados. Se puede ver claramente cómo el agua submarina (UW) pasa por el techo cuando el sistema se acelera como comisiones quemar los beneficios durante períodos de mercado más silenciosos Gearing se mantiene en 4,5 con una tolerancia de 0,3 en los resultados, 0,4 prueba muestra 4.779 gearing , Pero no vale la pena volver a probar ya que los valores submarinos son muy altos. Paso 5: Estudiar el sistema en un conjunto diferente de datos. Puede observar mis pruebas en un conjunto de datos diferente en la página de vídeo de simulación. Usando el ajuste múltiple de 0.5 y el gearing promedio de 4.459 equidad de tiempo, los resultados eran una ganancia de 176.755.656 con un estiramiento máximo de 24.29 con 260 días máximo bajo el agua. Que eliminan completamente los resultados en la tabla anterior. En caso de que usted se está preguntando por qué una enorme diferencia en los beneficios, el punto que esto demuestra es la importancia de seleccionar los mercados favorables para el comercio. Cada prueba hecha en diferentes conjuntos de datos producirá fluctuaciones salvajes en los resultados, y de hecho, cuando he probado en los mercados de cereza elegido que se sabe que funcionan bien con mis sistemas, las ganancias resultantes superan los billones. Paso 6: Compruebe que sus resultados son precisos El punto de hacer simulaciones de prueba del sistema es tener una idea de cómo su sistema funcionará en el presente ejecutándolo sobre el pasado. Cuanto más larga sea la duración de los datos que pruebe, mayor será la probabilidad de encontrar condiciones de mercado que sean similares a las condiciones actuales, establecer los costos de negociación con precisión y hacer concesiones para el deslizamiento es esencial antes de poder poner cualquier tipo de fe en su sistema elegido . Si su prueba es sospechosa que lo sabrá en la parte posterior de su mente y esto probablemente le llevará a saltar en un fuera del sistema, la segunda adivinar cuándo se comercio y no ser capaz de atenerse a ella durante mucho tiempo. Paso 7: Comparar otros sistemas sobre los mismos conjuntos de datos Incluso si el sistema de su prueba produce buenos resultados, es importante seguir buscando algo mejor, ya que hay muchas almas brillantes por ahí en el mundo el diseño de sistemas que muy bien, es un Buena idea para seguir comprobando que su sistema elegido es realmente el mejor que puede encontrar. Algunos de los términos utilizados pueden no ser familiares para usted, por lo que más abajo en la página es una explicación detallada de los términos utilizados. Después de ver el video me verá hacer clic en Generar informe de Excel, este informe real está disponible para descargar para su propia lectura. Si tiene problemas para ver todos los números al ver el video, trate de ajustar la resolución a 720 HD que se encuentra en la barra de herramientas de vídeo, entonces el video será HD. En breve agregaré algunos videos de comparación mostrando el sistema de tendencia Donchian 210 días versus el modelo Precision stop 2011. Richard Donchian se cree que es la primera persona en diseñar un sistema de seguimiento de tendencias, y el modelo muy simple que usó fue largo (comprado) cuando un máximo de 210 días fue alcanzado, y se quedó corto (vendido) cuando un mínimo de 210 días fue alcanzado. El valor de 210 días correspondiente se utiliza como la entrada de parada para el comercio siguiente. Mientras que el sistema Donchian es muy básico, sí tiende a hacer ganancias razonables a largo plazo a expensas de grandes retiros. Antes de que los comerciantes descarten el modelo de Donchian como crudo y demasiado simple, es también recordar que su trabajo es la piedra angular de todos los sistemas de tendencia siguientes disponibles hoy en día. El sistema de Donchian fue probado por Ed Seykota en una vieja computadora de Fortran hace muchos años usando tarjetas del sacador, a su asombro el Sr. Seykota encontró que era provechoso así que él fue en el diseño su propia tendencia exponencial media móvil que seguía modelo e inspiró a muchos otros comerciantes Para desarrollar su propia. La parada Precision 2011 es puramente una tendencia siguiendo el modelo basado en mis muchos años de experiencia en trading, testing y análisis técnico. Parte de mi inspiración para diseñar este modelo es el resultado de estudiar el trabajo de los dos caballeros antes mencionados, buscando mejoras donde pude encontrarlas. A diferencia del modelo de Seykota y del modelo de Donchian, el único factor común es que sigue las tendencias de manera más precisa. Roger Medcalf 2010. Información adicional de aclaración Como la prueba usó los precios de cierre para el cierre alto y bajo abierto, no es posible extraer los precios de oferta y de venta. Para superar esto con precisión hay dos características separadas añadidas para dar una simulación realista. Porcentaje de propagación. Si el sistema compra una acción que tiene un precio de cierre de 100p y el porcentaje de spread se establece en 1,5, esto significa que verá los datos de pedir 101,5 y la base de operaciones de libros de eso. Lo mismo ocurre cuando las operaciones se cierran. Así que si el comercio se abrió y cerró al mismo nivel de 100p se vendería a un precio de 98.5p haciendo un total de costo de 3 por comercio. Algunas existencias en la prueba tienen una extensión apretada de menos de 0.25 y otras son más anchas hasta 5 así que esta característica las promedia hacia fuera muy bien. Factor de deslizamiento. Esta característica adicional hace que las pruebas del sistema sean aún más estrictas, ya que añade más costes a la ecuación. E. G si el precio de entrada previsto es el anterior 101.5 y los días de alta es 105 la simulación se reserva este comercio en (101.5 105) / 2 haciendo un nivel de entrada en 103.2 Software. Tenga en cuenta que el software que generó esta simulación no está a la venta al público ya que es mi propio diseño de software propietario. El artículo para la venta es el Precision stop 2011, que es un añadido para Tradestation (todas las versiones) y Multicharts (todas las versiones), que se debe para su lanzamiento en enero de 2011.9. Back Testing El arte de negociar las pruebas Como he mencionado anteriormente, una de las cosas que realmente me gusta de la negociación es que, a diferencia de cualquier otro negocio, puede probar completamente su modelo de negocio (plan de comercio) sin arriesgar dinero real. En el comercio, este proceso de evaluación se llama volver a probar. Prueba de la bolsa es el área ahora más descuidado por los comerciantes. He hablado de la importancia de la psicología y la gestión del dinero en los capítulos anteriores y por lo que tienen un montón de otros entrenadores comerciales. Tanto es así, ahora hay un puñado de información y conciencia alrededor. Sólo tienes que navegar por la red para ver cuánto enfoque se coloca en estas áreas, ya que debe ser. Pero toda esta atención parece ser a expensas de la prueba de espalda. Como resultado en el comercio de nuevo pruebas, creo, se ha convertido en el nuevo menos entendido y apreciado área de comercio. ¿Por qué las pruebas de vuelta son tan importantes? Las pruebas de regreso son las más importantes porque inciden directamente en sus entradas y salidas, administración de dinero y psicología de las siguientes maneras. Las pruebas de entradas y salidas permiten probar todo el rendimiento del sistema utilizando datos históricos. Con esa información, puede hacer los ajustes necesarios para producir los resultados que está buscando. Las pruebas de back-up de administración de dinero le permiten probar varios modelos de administración de dinero para ver cuál funciona mejor con su sistema. La psicología, como se discutió anteriormente en el libro, la comprensión de sus sistemas de fortalezas y debilidades, incluso si sólo están en el papel mejorará su confianza comercial. Esto tendrá un efecto indeterminado en su rendimiento cuando usted comienza a negociar de verdad. Cualquiera que sea el criterio de análisis técnico que utilice para negociar con los promedios móviles, los candelabros, las rupturas de volatilidad, los retrocesos de Fibonacci o cualquier otro sistema comercial que vaya a necesitar para volver a probarlo a fondo, con el fin de eliminar cualquier posible duda sobre su capacidad. Sin comercio de nuevo pruebas, surge una falta de confianza y por lo general obliga a los comerciantes a cuestionar sus propios sistemas de comercio. Ellos ceden a la tentación de modificar su plan de comercio a menudo con consecuencias devastadoras. Esta tentación por lo general viene de una cadena de operaciones perdidas o una oportunidad para reemplazar su sistema de comercio con un nuevo indicador whiz-bang que es la última moda hablada en los foros de chat. Cualquier cosa que suene demasiado bueno para ser verdad atraerá la atención de un comerciante que no esté satisfecho con su sistema comercial, simplemente porque ella no ha probado correctamente su sistema en el primer lugar. Ella no ha acumulado la confianza necesaria necesaria para intercambiar con éxito el sistema que ha desarrollado. ¿Será mi estrategia comercial rentable Esta es la pregunta más frecuente en el mundo del comercio. Autor Mark Jurik tuvo un ir en responder a él en su libro de comercio computarizado, como se muestra en el cuadro 9.1. Fuente: Jurik, M 1999, Comercio computarizado: maximizar el comercio de día y ganancias durante la noche, New York Institute of Finance, Nueva York. Pero lo que es el comercio de nuevo pruebas exactamente Trading backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial utilizando datos históricos en lugar de probar en tiempo real con dinero real. Las métricas obtenidas de las pruebas se pueden utilizar como una indicación de lo bien que la estrategia habría realizado si se hubiera aplicado a operaciones anteriores. La interpretación de estos resultados, a continuación, proporciona al comerciante con métricas suficientes para evaluar el potencial del sistema de comercio. Lógicamente, sabemos que los resultados de este tipo de pruebas no serán capaces de predecir los rendimientos futuros con precisión exacta, sin embargo, puede proporcionar un indicador de si debe incluso perseguir un sistema comercial o no. Cuál es más, si usted decide ir a continuación y el comercio del sistema, le dará guías sobre qué esperar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede probar un rendimiento de los sistemas comerciales con el tiempo Hay sólo dos maneras de hacerlo manualmente o con software de computadora. Para ser honesto, el software de computadora es la única opción real. He intentado ambos métodos de prueba y las pruebas manuales no sólo requieren mucho tiempo, sino que son muy difíciles de replicar y probar con eficacia. Los beneficios derivados de software de backtesting de comercio no puede ser sobrestimado. Le ahorrará tiempo y le brindará una oportunidad sin fin para afinar y probar su sistema. Un pequeño gasto en capital para comprar un buen software de prueba de espalda potencialmente le ahorrará miles en el mercado es una inversión muy sabia si está pensando en diseñar un sistema de comercio exitoso y mecánico. Prueba mecánica de respaldo Por favor, comprenda, siempre y cuando su sistema de comercio mecánico funciona exclusivamente con datos de precios (abierto, alto, bajo, cierre, volumen), podrá utilizar el software de prueba de espalda. Por ejemplo, digamos que crea un sistema de negociación mecánico con la siguiente regla de entrada: Regla: Compre una garantía cuando el promedio móvil de 10 días del precio de cierre cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre. Esta regla se puede probar muy fácilmente sobre datos históricos. Por otro lado, su regla de señal de compra puede ser un poco más compleja, como por ejemplo: Regla: Compra una garantía cuando la media móvil de 10 días del precio de cierre cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre y la proporción PE 75 o inferior a su valor tres meses antes. Esta regla introduce datos que no suelen ser suministrados o mantenidos en una base de datos de información de precios. Para retroceder con éxito esto implicaría la obtención de datos históricos de un valor así como la relación precio-ganancias (ratio PE).Típicamente, los datos históricos de un grupo de acciones sólo incluirían los valores de apertura, alto, bajo, cierre y volumen Para cada período. Debido a esta limitación, muchos sistemas comerciales mecánicos están diseñados en torno a indicadores puramente técnicos de precios. Desafortunadamente, el sistema de comercio mecánico más basado en datos fundamentales está más allá del alcance de los inversores minoristas debido a la falta de datos históricos disponibles para llevar a cabo una prueba completa de retroceso comercial. Software de prueba de espalda Afortunadamente, en estos días, muchos paquetes de gráficos han incorporado el software de prueba de espalda. Si siguió el proceso para seleccionar un paquete de gráficos en el capítulo anterior, debería haber encontrado uno con capacidades de prueba de respaldo incluido o encontrado uno que sea compatible Con otro paquete estándar. Para aquellos de ustedes que decidieron comprar MetaStock en el capítulo 8, TradeSim 8211 www. ultimate-trading-systems / tradesim es probablemente el simulador / analizador de comercio más realista y verdadero que he encontrado. Puede rápidamente volver a probar y evaluar un sistema de comercio, ya sea una sola seguridad o una cartera de múltiples de seguridad. Creo que el tading de nuevo la prueba es la única manera de eliminar la duda de sí mismo. Una vez que haya establecido que tiene un sistema de comercio confiable y robusto sólo entonces usted tendrá la confianza en el comercio. Al igual que su software de gráficos, asegúrese de conocer su paquete de nuevo al frente. Usted no será capaz de obtener lo mejor de ella a menos que entienda completamente cómo funciona y lo que puede hacer con él. Soluciones alternativas Tristemente, he visto a muchos clientes nunca conseguirlo con respecto a la prueba posterior. Para muchos, el software de prueba de espalda es demasiado técnico. Si caes en esa categoría, no te rindas. Es un paso crítico en el proceso de diseño del sistema. Para los menos técnicos, he encontrado una solución llamada Trading Performance Analyzer www. ultimate-trading-systems / tpa. Es fácil de usar y perfecto para analizar su sistema antes de operar en tiempo real. Nota importante: Si te encuentras probando y reevaluando con la esperanza de tropezar con esa bala de plata, recuerda que nunca crearás un sistema comercial que tenga una tasa de éxito de 100. Muchos han intentado (yo incluido) y todo el mundo ha fracasado. Usted debe estar buscando un buen sistema de comercio con una reducción mínima y una relación riesgo-recompensa buena. Muchos sistemas comerciales tienen más operaciones perdidas que ganar y aún así ganar dinero. ¿Cómo la gestión del dinero. (Véase el capítulo 6.) La pieza final en el rompecabezas de diseño de sistema es tomar el sistema de comercio que ha diseñado en los capítulos anteriores y probarlo. Al probar sus sistemas que acaba de ponerse entre los primeros 1 de los comerciantes, asegurando Tu éxito. Acciones de la enhorabuena Compra un paquete de prueba de la parte posterior de la negociación: TradeSim 8211 www. ultimate-trading-systems / tradesim Analizador de funcionamiento del comercio 8211 www. ultimatetradingsystems / tpa Aprenda su software de prueba de espalda elegido adentro y hacia fuera. Pruebe nuevamente su sistema recién diseñado, incluyendo su entrada, salidas y reglas de administración de dinero. ¿Ha revisado Portfolio123? Por 50 dólares al mes usted busca variables fundamentales y técnicas, lo prueba de nuevo, hace comprobaciones de robustez (entradas aleatorias cientos de veces para asegurarse de que no está seleccionando los resultados) y pruebas de simulación con reglas separadas de compra y venta , Deslizamiento, universos personalizados, bla, bla, bla. Puede utilizarlo durante 45 días como prueba gratuita si utiliza el código HKURTIS al inscribirse para probarlo. Antes de Portfolio123 pensé que sólo Zacks Research Wizard era una alternativa de bajo costo 8211 pero cientos de dólares para la versión diluida, sesgo de supervivencia, y otros problemas 8211 no gracias. IMO su software de grado institucional por alrededor de 1 / 20o el costo. Jesuraj 7 de marzo 2012 a las 5:07 am Hola Dave, me pasó a leer este excelente aritcle. En Metastock, me gustaría registrar los beneficios de sólo la mitad de mi posición y no pude encontrar una manera de hacer esto. ¿Podría usted por favor hágamelo saber si tal prueba es posible en Metastock. Gracias y saludos Jesuraj
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